Intraday Liquidity Modelling Using Statistical Methods
Správny prístup k riadeniu rizika likvidity v bankách je nevyhnutný pre zabezpečenie ich finančnej stability. Postavenie rizika likvidity medzi ostatnými bankovými rizikami je špecifické, pretože negatívnym výsledkom nie je len strata, ale priamo bankrot inštitúcie. Takáto udalosť môže spustiť reťaz...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Intraday Liquidity Modelling Using Statistical Methods
- <A> Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards
- Stresové testování jako nástroj řízení rizik
- Rozvoj stresového testování v praxi
- Ad-Hoc Approaches to Stress Testing in the Pandemic Era
- Bank stress tests as an information device for emerging markets: the case of Rusia
- Simulace „systémového“ rizika v důsledku náhlých výprodejů aktiv: aplikace na bankovní sektor Evropské unie