Intraday Liquidity Modelling Using Statistical Methods

Správny prístup k riadeniu rizika likvidity v bankách je nevyhnutný pre zabezpečenie ich finančnej stability. Postavenie rizika likvidity medzi ostatnými bankovými rizikami je špecifické, pretože negatívnym výsledkom nie je len strata, ale priamo bankrot inštitúcie. Takáto udalosť môže spustiť reťaz...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Vojtková, Mária, 1966-
Ďalší autori:	Mihalech, Patrik, 1994-
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	modelovanie metódy štatistické likvidita banky sektor finančný stabilita finančná riadenie rizík testovanie stresové simulácia
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!