Forecasting VIX with Stock and Oil Prices

Pomocou denných pozorovaní od roku 2004 do roku 2020 sa zistilo, že burzové produkty, ropa, aj oddelené cenové premenné zlepšujú predikciu VIX, ale nie spolu. Najmä cena ropy sa zdá byť informatívnejšia. Numerické výsledky ukazujú, že poskytnuté predpovedné modely VIX môžu pomôcť investorom hodnotiť...

Full description

Saved in:
Main Author: Huang, Hung-Hsi
Other Authors: Lin, Yi-Ru
Format: Book Chapter
Language:English
Subjects:
indexy
indexy akciové
indexy burzové
ropa
prognózy
výkonnosť
ceny
akcie
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0294192
005 20230613131531.4
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Forecasting VIX with Stock and Oil Prices  |c Hung-Hsi Huang, Yi-Ru Lin 
520 |a Pomocou denných pozorovaní od roku 2004 do roku 2020 sa zistilo, že burzové produkty, ropa, aj oddelené cenové premenné zlepšujú predikciu VIX, ale nie spolu. Najmä cena ropy sa zdá byť informatívnejšia. Numerické výsledky ukazujú, že poskytnuté predpovedné modely VIX môžu pomôcť investorom hodnotiť burzové produkty, súvisiace s volatilitou. 
610 2 0 |a indexy 
610 2 0 |a indexy akciové 
610 2 0 |a indexy burzové 
610 2 0 |a ropa 
610 2 0 |a prognózy 
610 2 0 |a výkonnosť 
610 2 0 |a ceny 
610 2 0 |a akcie 
100 1 |a Huang, Hung-Hsi 
700 1 |a Lin, Yi-Ru 

Similar Items