Forecasting VIX with Stock and Oil Prices

Pomocou denných pozorovaní od roku 2004 do roku 2020 sa zistilo, že burzové produkty, ropa, aj oddelené cenové premenné zlepšujú predikciu VIX, ale nie spolu. Najmä cena ropy sa zdá byť informatívnejšia. Numerické výsledky ukazujú, že poskytnuté predpovedné modely VIX môžu pomôcť investorom hodnotiť...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Huang, Hung-Hsi
Ďalší autori:	Lin, Yi-Ru
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	indexy indexy akciové indexy burzové ropa prognózy výkonnosť ceny akcie
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!