Evidence of the Impact of Coskewness on the Low Risk Anomaly in European Stocks
Táto práca skúma anomáliu nízkeho rizika, ktorá naznačuje, že menej rizikové akcie prevyšujú tie rizikovejšie. Štúdia sa zameriava na európsky akciový trh a skúma vplyv kosoštvorca, čo je miera asymetrie vo výnosoch akcií vzhľadom na výnos trhu. Fama-French modely, regresná analýza a volatilita beta...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
| Riassunto: | Táto práca skúma anomáliu nízkeho rizika, ktorá naznačuje, že menej rizikové akcie prevyšujú tie rizikovejšie. Štúdia sa zameriava na európsky akciový trh a skúma vplyv kosoštvorca, čo je miera asymetrie vo výnosoch akcií vzhľadom na výnos trhu. Fama-French modely, regresná analýza a volatilita beta. |
|---|