Critical Value of Debt Capital of Legal Entities – Probability of Default
Modelovanie úverového rizika je prístup, založený na modelovaní správania celkovej hodnoty aktív spoločnosti v rôznych časových bodoch. Každý odhad hodnoty majetku v čase predstavuje sledovanie stavu hodnoty podniku (zlyhal/nezlyhal).
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Critical Value of Debt Capital of Legal Entities – Probability of Default
- Brady bonds and default probabilities
- Probability of unproclaimed default and its integration in sovereign country risk
- Macroeconomic modelling of firm's default
- Risk analysis assessing uncertainties beyond expected values and probabilities
- Optimálne zaistenie stanovené hodnotou VaR resp. CVaR
- Proces identifikácie rizika a rizikový manažment