Critical Value of Debt Capital of Legal Entities – Probability of Default
Modelovanie úverového rizika je prístup, založený na modelovaní správania celkovej hodnoty aktív spoločnosti v rôznych časových bodoch. Každý odhad hodnoty majetku v čase predstavuje sledovanie stavu hodnoty podniku (zlyhal/nezlyhal).
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Critical Value of Debt Capital of Legal Entities – Probability of Default
- Brady bonds and default probabilities
- Probability of unproclaimed default and its integration in sovereign country risk
- Macroeconomic modelling of firm's default
- Risk analysis assessing uncertainties beyond expected values and probabilities
- Optimálne zaistenie stanovené hodnotou VaR resp. CVaR
- Proces identifikácie rizika a rizikový manažment