Critical Value of Debt Capital of Legal Entities – Probability of Default

Modelovanie úverového rizika je prístup, založený na modelovaní správania celkovej hodnoty aktív spoločnosti v rôznych časových bodoch. Každý odhad hodnoty majetku v čase predstavuje sledovanie stavu hodnoty podniku (zlyhal/nezlyhal).

Gespeichert in:
1. Verfasser: Hocman, František, 1983-
Weitere Verfasser: Jančovičová Bognárová, Kristína, 1979-
Format: Buchkapitel
Sprache:Englisch
Schlagworte:
modelovanie
riziko
riadenie
riadenie rizík
pravdepodobnosť
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0297872
005 20240502074518.2
041 0 |a eng 
044 |a SK 
245 1 0 |a Critical Value of Debt Capital of Legal Entities – Probability of Default  |c František Hocman, Kristína Jančovičová Bognárová 
520 |a Modelovanie úverového rizika je prístup, založený na modelovaní správania celkovej hodnoty aktív spoločnosti v rôznych časových bodoch. Každý odhad hodnoty majetku v čase predstavuje sledovanie stavu hodnoty podniku (zlyhal/nezlyhal). 
610 2 0 |a modelovanie 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a riadenie 
610 2 0 |a riadenie rizík 
610 2 0 |a pravdepodobnosť 
100 1 |a Hocman, František, 1983- 
700 1 |a Jančovičová Bognárová, Kristína, 1979- 

Ähnliche Einträge