An Empirical Analysis of the Predictive Power of European Yield Curves

Výnosová krivka štátnych dlhopisov z rôznych dôvodov slúži ako spoľahlivý prediktor recesie v USA. Štúdia poskytuje empirickú analýzu, či je takýto vzťah aj v európskych krajinách. Metodologický rámec použitý v tejto štúdii zahŕňa využitie Hodrick-Prescottovho filtra v spojení s probitovým modelom.

Gespeichert in:
1. Verfasser: Granát, Marcell Péter
Weitere Verfasser: Neszveda, Gábor, Szabó, Dorottya
Format: Buchkapitel
Sprache:Englisch
Schlagworte:
výnosy
dlhopisy štátne
predvídanie
recesia
ekonómia
analýza empirická
modely ekonometrické
USA
Európa
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
Zusammenfassung:Výnosová krivka štátnych dlhopisov z rôznych dôvodov slúži ako spoľahlivý prediktor recesie v USA. Štúdia poskytuje empirickú analýzu, či je takýto vzťah aj v európskych krajinách. Metodologický rámec použitý v tejto štúdii zahŕňa využitie Hodrick-Prescottovho filtra v spojení s probitovým modelom.

Ähnliche Einträge