An Empirical Analysis of the Predictive Power of European Yield Curves

Výnosová krivka štátnych dlhopisov z rôznych dôvodov slúži ako spoľahlivý prediktor recesie v USA. Štúdia poskytuje empirickú analýzu, či je takýto vzťah aj v európskych krajinách. Metodologický rámec použitý v tejto štúdii zahŕňa využitie Hodrick-Prescottovho filtra v spojení s probitovým modelom.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Granát, Marcell Péter
Outros Autores:	Neszveda, Gábor, Szabó, Dorottya
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	výnosy dlhopisy štátne predvídanie recesia ekonómia analýza empirická modely ekonometrické USA Európa
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!