Modelling Risk Dependencies in Insurance Using Survival Clayton Copula
Naším cieľom v tomto príspevku je ukázať využitie prežitia Claytonovej kopule ako vhodného nástroja na modelovanie rizikových závislostí v poistení. Účelovo vytvorená simulácia adekvátnej závislosti hornej časti môže byť dôležitou súčasťou agregácie rizík v interných modeloch poisťovateľa. Výskyt ex...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | , |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Modelling Risk Dependencies in Insurance Using Survival Clayton Copula
- Modelling Risk Dependencies in Insurance Using MB11 Copula
- The Conditional Quantile Exceedance Probability of Three Dimensional Joint Distribution Generated by Survival Clayton Copula
- Simulácia hodnôt Survival Clayton kopule
- Dependence Modeling with Copulas /
- Risk Aggregation Using B11 Copula
- <The> Issue of the commercial insurance market and insurance of non-life risks