Modelling Risk Dependencies in Insurance Using Survival Clayton Copula
Naším cieľom v tomto príspevku je ukázať využitie prežitia Claytonovej kopule ako vhodného nástroja na modelovanie rizikových závislostí v poistení. Účelovo vytvorená simulácia adekvátnej závislosti hornej časti môže byť dôležitou súčasťou agregácie rizík v interných modeloch poisťovateľa. Výskyt ex...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Modelling Risk Dependencies in Insurance Using Survival Clayton Copula
- Modelling Risk Dependencies in Insurance Using MB11 Copula
- The Conditional Quantile Exceedance Probability of Three Dimensional Joint Distribution Generated by Survival Clayton Copula
- Simulácia hodnôt Survival Clayton kopule
- Dependence Modeling with Copulas /
- Risk Aggregation Using B11 Copula
- <The> Issue of the commercial insurance market and insurance of non-life risks