Modelling Risk Dependencies in Insurance Using Survival Clayton Copula

Naším cieľom v tomto príspevku je ukázať využitie prežitia Claytonovej kopule ako vhodného nástroja na modelovanie rizikových závislostí v poistení. Účelovo vytvorená simulácia adekvátnej závislosti hornej časti môže byť dôležitou súčasťou agregácie rizík v interných modeloch poisťovateľa. Výskyt ex...

Full description

Saved in:
Main Author: Mucha, Vladimír, 1976-
Other Authors: Páleš, Michal, 1984-, Teplanová, Patrícia, 1998-
Format: Book Chapter
Language:English
Subjects:
strata
zabezpečenie technické
poistenci
ekonómia
metódy
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0304807
005 20260130092443.3
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Modelling Risk Dependencies in Insurance Using Survival Clayton Copula  |c Vladimír Mucha, Michal Páleš, Patrícia Teplanová 
520 |a Naším cieľom v tomto príspevku je ukázať využitie prežitia Claytonovej kopule ako vhodného nástroja na modelovanie rizikových závislostí v poistení. Účelovo vytvorená simulácia adekvátnej závislosti hornej časti môže byť dôležitou súčasťou agregácie rizík v interných modeloch poisťovateľa. Výskyt extrémnych hodnôt agregovanej náhodnej veličiny môže mať veľmi negatívny dopad na poisťovateľa pri zabezpečení krytia neočakávaných strát. Pravdepodobnosť prekročenia horného podmieneného kvantilu kopule je vhodným indikátorom. Okrem toho je k dispozícii analýza jeho vplyvu na úroveň modelovania rizikového scenára. Tento efekt sa meria pomocou koncovej hodnoty v riziku agregovanej náhodnej premennej. 
610 2 0 |a strata 
610 2 0 |a zabezpečenie technické 
610 2 0 |a poistenci 
610 2 0 |a ekonómia 
610 2 0 |a metódy 
100 1 |a Mucha, Vladimír, 1976- 
700 1 |a Páleš, Michal, 1984- 
700 1 |a Teplanová, Patrícia, 1998- 

Similar Items