Optimálne zaistenie poisťovateľa z pohľadu teórie rizika
V aktuárstve v teórii krachu sa uplatňujú matematické modely na opis zraniteľnosti poisťovateľa voči krachu. Teoretický základ teórie krachu opisuje prebytok poisťovateľa v akomkoľvek budúcom čase ako náhodnú premennú, ktorej hodnota závisí od prijatého poistného a vyplatených poistných plnení. Pois...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Optimálne zaistenie poisťovateľa z pohľadu teórie rizika
- Výška optimálneho vlastného vrubu poisťovateľa
- Zaistenie ako nástroj rozdelenia poisťovacieho rizika
- Rovnomernosť rozdelenia rizika v zaistení
- Optimálne zaistenie stanovené hodnotou VaR resp. CVaR
- Zaistenie excess of loss s k-riadkovým limitom
- Spolupoistenie a zaistenie ako forma diverzifikácie rizika