Hodnotenie spoľahlivosti strojových a štatistických modelov pri predikcii cenových reakcií na dividendové správy
Hodnotenie spoľahlivosti vybraných štatistických a strojovo-učiacich sa modelov pri predikcii cenových reakcií akcií na dividendové oznámenia. Cieľom výskumu je identifikovať modelové prístupy, ktoré dokážu najpresnejšie klasifikovať správanie cien akcií po zverejnení informácií o dividendovej polit...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
| Résumé: | Hodnotenie spoľahlivosti vybraných štatistických a strojovo-učiacich sa modelov pri predikcii cenových reakcií akcií na dividendové oznámenia. Cieľom výskumu je identifikovať modelové prístupy, ktoré dokážu najpresnejšie klasifikovať správanie cien akcií po zverejnení informácií o dividendovej politike z pohľadu potenciálneho investora. Empirická analýza je založená na súbore 1 676 dividendových oznámení verejne obchodovaných spoločností. Do analýzy bolo zahrnutých desať klasifikačných modelov reprezentujúcich rôzne analytické prístupy, vrátane stromových, boostingových, bayesovských a lineárnych modelov. Výkonnosť modelov bola hodnotená na základe klasifikačnej presnosti na testovacej vzorke. Výsledky poukazujú na výrazné rozdiely v spoľahlivosti jednotlivých modelov v závislosti od zvolenej prahovej hodnoty. |
|---|