Risk-Adjusted Performance of American and European Clean-Energy Portfolios

Štúdia zostavuje dve portfóliá zelenej energie s ôsmimi aktívami, ktoré zahŕňajú akcie z USA a Európy, s cieľom posúdiť, ktoré portfólio prináša lepšiu výkonnosť upravenú o riziko. Analýza využíva pokročilé metriky výkonnosti, ukazovatele Stutzer a Omega, pričom tradičný Sharpeov pomer slúži ako ref...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Živkov, Dejan
Other Authors:	Kuzman, Boris, Radosavljević, Katica
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	portfólio výkonnosť energia zelená akcie riziko investori USA Európa
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!