Risk-Adjusted Performance of Investment Portfolios in High-Income Countries and Emerging Markets
Tento článok skúma rizikovo upravenú výkonnosť a Value at Risk (VaR) štyroch investičných portfólií: dvoch v rozvojových a dvoch v rozvinutých krajinách. Pomocou Sharpovho pomeru, Jensenovej alfy, Sortinovho pomeru a troch metód VaR (variančno-kovariančného, historickej simulácie a simulácie Monte C...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|