Estimation of Risk-Neutral and Statistical Densities By Hermite Polynomial Approximation With an Application to Eurodollar Futures Options

Uložené v:
Hlavný autor: Abken, Peter A.
Ďalší autori: Madan, Dilip B., Ramamurtie, Sailesh
Médium: Kniha
Jazyk:English
Vydavateľské údaje: Atlanta Federal Reserve Bank of Atlanta 1996
Vydanie:1. ed.
Edícia:Working Paper 96-5
Predmet:
eurodolár
obchody opčné
obchody termínové
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

MARC

LEADER 00000nam a2200000 4500
001 c016045
005 20221205125144.5
041 0 |a eng 
044 |a US 
245 1 0 |a Estimation of Risk-Neutral and Statistical Densities By Hermite Polynomial Approximation  |b With an Application to Eurodollar Futures Options  |c Peter A. Abken, Dilip B. Madan, Sailesh Ramamurtie 
250 |a 1. ed. 
264 1 |a Atlanta  |b Federal Reserve Bank of Atlanta  |c 1996 
300 |a 41 s. 
490 1 |a Working Paper  |v 96-5 
830 0 |a Working Paper  |v 96-5 
610 2 0 |a eurodolár 
610 2 0 |a obchody opčné 
610 2 0 |a obchody termínové 
100 1 |a Abken, Peter A. 
700 1 |a Madan, Dilip B. 
700 1 |a Ramamurtie, Sailesh 

Podobné jednotky