Estimation of Risk-Neutral and Statistical Densities By Hermite Polynomial Approximation With an Application to Eurodollar Futures Options

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Detalhes bibliográficos
Autor principal: Abken, Peter A.
Outros Autores: Madan, Dilip B., Ramamurtie, Sailesh
Formato: Livro
Idioma:inglês
Publicado em: Atlanta Federal Reserve Bank of Atlanta 1996
Edição:1. ed.
Colecção:Working Paper 96-5
Assuntos:
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