Are standard deviations implied in currency option prices good predictors of future exchange rate volatility?

Na minha lista:
Detalhes bibliográficos
Autor principal: Tamborski, Mariusz
Formato: Livro
Idioma:inglês
Publicado em: San Domenico (FI) European University Institute 1994
Colecção:EUI Working paper ECO No. 94/10
Assuntos:
Tags: Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!