Likelihood and cost as path integrals.
Úvaha o optimálnom vyhodnotení, predpovedaní a ďalších otázkach, spojených s časovými radmi. Výberový integrál sa konštruuje cez niektorú formu voľnej extremizácie. Odvodenie princípu stochastického maxima.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Likelihood and cost as path integrals.
- Maximum likelihood regression on relevant components.
- On some sample path properties of intra-day futures prices.
- <The> efect of graphical adjustment on forecast accuracy.
- Linear filters and non-linear systems.
- On consistent nonparametric order determination and chaos.
- Kernel regression estimation with time series errors.