Likelihood and cost as path integrals.
Úvaha o optimálnom vyhodnotení, predpovedaní a ďalších otázkach, spojených s časovými radmi. Výberový integrál sa konštruuje cez niektorú formu voľnej extremizácie. Odvodenie princípu stochastického maxima.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Likelihood and cost as path integrals.
- Maximum likelihood regression on relevant components.
- On some sample path properties of intra-day futures prices.
- <The> efect of graphical adjustment on forecast accuracy.
- Linear filters and non-linear systems.
- On consistent nonparametric order determination and chaos.
- Kernel regression estimation with time series errors.