Likelihood and cost as path integrals.
Úvaha o optimálnom vyhodnotení, predpovedaní a ďalších otázkach, spojených s časovými radmi. Výberový integrál sa konštruuje cez niektorú formu voľnej extremizácie. Odvodenie princípu stochastického maxima.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Likelihood and cost as path integrals.
- Maximum likelihood regression on relevant components.
- On some sample path properties of intra-day futures prices.
- <The> efect of graphical adjustment on forecast accuracy.
- Linear filters and non-linear systems.
- On consistent nonparametric order determination and chaos.
- Kernel regression estimation with time series errors.