Kernel regression estimation with time series errors.
Otázka objektívnosti výberu šírky pásma pre odhad jadra. Návrh alternatívnych metód odhadu kovariančnej funkcie. V simulačnej štúdii vedie použitie takto získaných kovariancií k efektívnejšiemu získaniu hladkých pozitívne korelovaných dát.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Kernel regression estimation with time series errors.
- Estimating dimension in noisy chaotic time series.
- Disaggregation of time series models.
- Stationarity of time series and the problem of spurious regression
- Time Series Analysis with Applications in R
- Semiparametric estimation in logistic measurement error models.
- Program TRAMO "Time series regression with ARIMA noise, missing observations, and outliers" instructions for the user