Kernel regression estimation with time series errors.
Otázka objektívnosti výberu šírky pásma pre odhad jadra. Návrh alternatívnych metód odhadu kovariančnej funkcie. V simulačnej štúdii vedie použitie takto získaných kovariancií k efektívnejšiemu získaniu hladkých pozitívne korelovaných dát.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Kernel regression estimation with time series errors.
- Estimating dimension in noisy chaotic time series.
- Disaggregation of time series models.
- Stationarity of time series and the problem of spurious regression
- Time Series Analysis with Applications in R
- Semiparametric estimation in logistic measurement error models.
- Program TRAMO "Time series regression with ARIMA noise, missing observations, and outliers" instructions for the user