On the cumulated multi-step-ahead predictions of vector autoregressive moving average processes.
Uplatnenie kumulovaných viacstupňových postupných chýb predpovede pri hodnotení účinnosti prognostického modelu časových radov. Uvažujú sa teoretické vlastnosti kumulovaných viacstupňových postupných prediktorov a predikčných chýb pre procesy s vektorovým autoregresným pohyblivým priemerom. Odvodeni...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: On the cumulated multi-step-ahead predictions of vector autoregressive moving average processes.
- Early news is good news <the> effects of market opening on market volatility
- On countinuous-time threshold autoregression
- Top-down or bottom-up: aggregate versus disaggregate extrapolations.
- Some recent development in non-linear time series modelling, testing and forecasting.
- ARIMA Model for Predicting the Development of the Price of Gold: European Approach
- Comparison of different architectures of hybrid ARIMA-ANN models in prediction of aggregate water consumption