On the cumulated multi-step-ahead predictions of vector autoregressive moving average processes.
Uplatnenie kumulovaných viacstupňových postupných chýb predpovede pri hodnotení účinnosti prognostického modelu časových radov. Uvažujú sa teoretické vlastnosti kumulovaných viacstupňových postupných prediktorov a predikčných chýb pre procesy s vektorovým autoregresným pohyblivým priemerom. Odvodeni...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: On the cumulated multi-step-ahead predictions of vector autoregressive moving average processes.
- Early news is good news <the> effects of market opening on market volatility
- On countinuous-time threshold autoregression
- Top-down or bottom-up: aggregate versus disaggregate extrapolations.
- Some recent development in non-linear time series modelling, testing and forecasting.
- ARIMA Model for Predicting the Development of the Price of Gold: European Approach
- Comparison of different architectures of hybrid ARIMA-ANN models in prediction of aggregate water consumption