On the cumulated multi-step-ahead predictions of vector autoregressive moving average processes.

Uplatnenie kumulovaných viacstupňových postupných chýb predpovede pri hodnotení účinnosti prognostického modelu časových radov. Uvažujú sa teoretické vlastnosti kumulovaných viacstupňových postupných prediktorov a predikčných chýb pre procesy s vektorovým autoregresným pohyblivým priemerom. Odvodeni...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Gooijer, J.G. de
Outros Autores:	Klein, A.
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	prognózy prognózy hospodárske metódy matematické modely ekonomicko-matematické rady časové
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!