Wie reagiert der Wiener Aktienmarkt auf weltweite Kurseinbrüche? Kommentar zu den vorstehenden Ausführungen von Dr. Alois Geyer, Wien (ZfB 62.Jg.1992, S.1187-1206).

Využitie štatistických metód (modely GARCH) a ich informačná hodnota. Nepresnosti vo vymedzení fázy pádu kurzu. Niektoré otázky volatility (nestálosti) kurzov pri štatistickom hodnotení modelom GARCH. Niektoré dôsledky Geyerovej interpretácie parametrov.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Booth, G.
Weitere Verfasser:	Loistl, O.
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Deutsch
Schlagworte:	metódy štatistické GARCH trh akcie Viedeň kurz burzový modely štatistické burzy Geyer, A.
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!