Wie reagiert der Wiener Aktienmarkt auf weltweite Kurseinbrüche? Kommentar zu den vorstehenden Ausführungen von Dr. Alois Geyer, Wien (ZfB 62.Jg.1992, S.1187-1206).
Využitie štatistických metód (modely GARCH) a ich informačná hodnota. Nepresnosti vo vymedzení fázy pádu kurzu. Niektoré otázky volatility (nestálosti) kurzov pri štatistickom hodnotení modelom GARCH. Niektoré dôsledky Geyerovej interpretácie parametrov.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | German |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Wie reagiert der Wiener Aktienmarkt auf weltweite Kurseinbrüche?
- Wie reagiert der Wiener Aktienmarkt auf weltweite Kurseinbrüche?
- International dependance and contagion across asset classes: the case of Poland
- Modeling Exchange Rates Long-Run Dependence Versus Conditional Heteroscedasticity
- Bidirectional volatility spillover effect between the exchange rate and stocks in the presence of structural breaks in selected Eastern European economies
- FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data?
- What Factors Contribute to the Volatility of Food Prices? New Global Evidence