Wie reagiert der Wiener Aktienmarkt auf weltweite Kurseinbrüche? Kommentar zu den vorstehenden Ausführungen von Dr. Alois Geyer, Wien (ZfB 62.Jg.1992, S.1187-1206).
Využitie štatistických metód (modely GARCH) a ich informačná hodnota. Nepresnosti vo vymedzení fázy pádu kurzu. Niektoré otázky volatility (nestálosti) kurzov pri štatistickom hodnotení modelom GARCH. Niektoré dôsledky Geyerovej interpretácie parametrov.
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