Estimating dimension in noisy chaotic time series.
Odhad dimenzie atraktora. Revízia Grassberger-Procacciovej procedúry odhadu dimenzie korelácie, a niektoré iné odhady. Obzvlášť významnú úlohu, ktorou je odhad dimenzie v prípade existencie šumu v dátach, možno riešiť modifikovanými procedúrami. Ilustrácia na umelých i skutočných dátach.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Estimating dimension in noisy chaotic time series.
- Kernel regression estimation with time series errors.
- Disaggregation of time series models.
- Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate generalized arch model.
- <An> MSE statistic for comparing forecast accurracy across series.
- Linear filters and non-linear systems.
- Introductory Time Series with R