Odhad měnících se parametrů ekonomicko-matematických modelů Bayesovskými postupy.
Klasické ekonometrické metódy kvantifikujúce štruktúrne parametre modelov na základe časových radov známych hodnôt premenných. Nie sú schopné postihnúť rýchle systémové zmeny. Stochastické postupy adaptabilné na rýchle zmeny štruktúrnych parametrov. Zlepšenie predikčných schopností modelu presunutím...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | checo |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Odhad měnících se parametrů ekonomicko-matematických modelů Bayesovskými postupy.
- Odhad pravdepodobnostného rozdelenia predikcie inflácie fan chart - grafická prezentácia
- Time series characteristics and the widths of judgemental confidence intervals.
- Rýchle odhady celkovej zamestnanosti v slovenskej ekonomike (ekonometrický prístup)
- Empirický bayseovský bodový odhad parametra Poissonovho rozdelenia
- Missing observations and additive outliers in time series models
- <An> introduction to bootstrap methods with applications to R