Odhad měnících se parametrů ekonomicko-matematických modelů Bayesovskými postupy.
Klasické ekonometrické metódy kvantifikujúce štruktúrne parametre modelov na základe časových radov známych hodnôt premenných. Nie sú schopné postihnúť rýchle systémové zmeny. Stochastické postupy adaptabilné na rýchle zmeny štruktúrnych parametrov. Zlepšenie predikčných schopností modelu presunutím...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | tcheco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
| Resumo: | Klasické ekonometrické metódy kvantifikujúce štruktúrne parametre modelov na základe časových radov známych hodnôt premenných. Nie sú schopné postihnúť rýchle systémové zmeny. Stochastické postupy adaptabilné na rýchle zmeny štruktúrnych parametrov. Zlepšenie predikčných schopností modelu presunutím hypotézy o platnosti podmienky "ceteris paribus" na vývoj parametrov zavedením expertných predpokladov budúcnosti systému. Identifikácia časovo premenných parametrov aplikáciou metód Bayesovho princípu. |
|---|