Kointegrační testy v ekonomii
Zhrnutie a porovnanie najviac používaných jednorovnicových kointegračných testov. Rozšírený Dickey-Fullerov test. Durbin-Hausmanova štatistika. Kointegračné testy pomocou simulácie Monte Carlo.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | ceco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Kointegrační testy v ekonomii
- Simulačné experimenty v ekonometrii
- Multivariate tests of fractionally integrated hypotheses
- <An> Umbrella test for first order misspecification
- Využití alfa-stabilního rozdělení k modelování migrace
- Distribution estimation using concomitants of order statistics, with application to Monte Carlo simulation for the bootstrap.
- Options réelles intégrer risque et flexibilité dans les choix d'investissement