Kointegrační testy v ekonomii
Zhrnutie a porovnanie najviac používaných jednorovnicových kointegračných testov. Rozšírený Dickey-Fullerov test. Durbin-Hausmanova štatistika. Kointegračné testy pomocou simulácie Monte Carlo.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | tchèque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Kointegrační testy v ekonomii
- Simulačné experimenty v ekonometrii
- Multivariate tests of fractionally integrated hypotheses
- <An> Umbrella test for first order misspecification
- Využití alfa-stabilního rozdělení k modelování migrace
- Distribution estimation using concomitants of order statistics, with application to Monte Carlo simulation for the bootstrap.
- Options réelles intégrer risque et flexibilité dans les choix d'investissement