Kointegrační testy v ekonomii
Zhrnutie a porovnanie najviac používaných jednorovnicových kointegračných testov. Rozšírený Dickey-Fullerov test. Durbin-Hausmanova štatistika. Kointegračné testy pomocou simulácie Monte Carlo.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | checo |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Kointegrační testy v ekonomii
- Simulačné experimenty v ekonometrii
- Multivariate tests of fractionally integrated hypotheses
- <An> Umbrella test for first order misspecification
- Využití alfa-stabilního rozdělení k modelování migrace
- Distribution estimation using concomitants of order statistics, with application to Monte Carlo simulation for the bootstrap.
- Options réelles intégrer risque et flexibilité dans les choix d'investissement