Kointegrační testy v ekonomii

Zhrnutie a porovnanie najviac používaných jednorovnicových kointegračných testov. Rozšírený Dickey-Fullerov test. Durbin-Hausmanova štatistika. Kointegračné testy pomocou simulácie Monte Carlo.

Guardado en:
Autor principal: Mariel, Petr
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:checo
Materias:
metódy štatistické
testy
simulácia
modely ekonometrické
metóda Monte Carlo
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Ejemplares similares