Měření tržního rizika opcí

Definícia trhového rizika. Dve základné metódy merania trhového rizika: štandardná metóda, meranie trhového rizika na základe vnútorných modelov bánk. Meranie trhového rizika opcií. Zjednodušená metóda (príklad). Metóda delta plus (riziko delta, riziko gamma, riziko vega). Príklad použitia metódy de...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Jílek, Josef
Natura: Capitolo di libro
Lingua:ceco
Soggetti:
opcie
riziko
trh
banky
kapitál bankový
pojmy
metóda delta plus
ceny trhové
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 r025076
005 20230922092332.1
041 0 |a cze 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Měření tržního rizika opcí  |c J. Jílek 
520 |a Definícia trhového rizika. Dve základné metódy merania trhového rizika: štandardná metóda, meranie trhového rizika na základe vnútorných modelov bánk. Meranie trhového rizika opcií. Zjednodušená metóda (príklad). Metóda delta plus (riziko delta, riziko gamma, riziko vega). Príklad použitia metódy delta plus. 
610 2 0 |a opcie 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a trh 
610 2 0 |a banky 
610 2 0 |a kapitál bankový 
610 2 0 |a pojmy 
610 2 0 |a metóda delta plus 
610 2 0 |a ceny trhové 
100 1 |a Jílek, Josef 

Documenti analoghi