Měření tržního rizika opcí

Definícia trhového rizika. Dve základné metódy merania trhového rizika: štandardná metóda, meranie trhového rizika na základe vnútorných modelov bánk. Meranie trhového rizika opcií. Zjednodušená metóda (príklad). Metóda delta plus (riziko delta, riziko gamma, riziko vega). Príklad použitia metódy de...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Jílek, Josef
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	tcheco
Assuntos:	opcie riziko trh banky kapitál bankový pojmy metóda delta plus ceny trhové
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!