Niektoré prístupy k modelovaniu chaotických ekonomických procesov
Princíp kointegrácie s jeho aplikáciou v modelovaní finančných a makroekonomických veličín. Modelovanie finančných veličín s vysokofrekvenčnými dátami a problematika sezónnosti devízových trhov. Problém nelinearity dát finančných veličín a možnosť odhadu parametrov ekonometrických modelov finančných...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Niektoré prístupy k modelovaniu chaotických ekonomických procesov
- Time-varying/sign-switching risk perception on foreign exchange markets
- Niektoré prístupy k modelovaniu hospodárskej dynamiky
- Are standard deviations implied in currency option prices good predictors of future exchange rate volatility?
- Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
- Modeling Exchange Rates Long-Run Dependence Versus Conditional Heteroscedasticity
- Targeting the Exchange Rate Under Inflation