Niektoré prístupy k modelovaniu chaotických ekonomických procesov
Princíp kointegrácie s jeho aplikáciou v modelovaní finančných a makroekonomických veličín. Modelovanie finančných veličín s vysokofrekvenčnými dátami a problematika sezónnosti devízových trhov. Problém nelinearity dát finančných veličín a možnosť odhadu parametrov ekonometrických modelov finančných...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Niektoré prístupy k modelovaniu chaotických ekonomických procesov
- Time-varying/sign-switching risk perception on foreign exchange markets
- Niektoré prístupy k modelovaniu hospodárskej dynamiky
- Are standard deviations implied in currency option prices good predictors of future exchange rate volatility?
- Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
- Modeling Exchange Rates Long-Run Dependence Versus Conditional Heteroscedasticity
- Targeting the Exchange Rate Under Inflation