Posudzovanie rizikovosti investícií do majetkových cenných papierov
Dokončenie z č. 4/2002. Investor by mal poznať hodnotové vyjadrenie konkrétnej rizikovej situácie. Sofistikované rozhodnutie môže podporiť výsledkami aplikácie matematicko-štatistických, príp. iných exaktných metód: 1. Riziko ako štandardná odchýlka, 2. Riziko ako senzitivita, 3. Riziko ako Value-at...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
| Resumo: | Dokončenie z č. 4/2002. Investor by mal poznať hodnotové vyjadrenie konkrétnej rizikovej situácie. Sofistikované rozhodnutie môže podporiť výsledkami aplikácie matematicko-štatistických, príp. iných exaktných metód: 1. Riziko ako štandardná odchýlka, 2. Riziko ako senzitivita, 3. Riziko ako Value-at-Risk (VaR). V rámci VaR dochádza k využívaniu rôznych prístupov: variačno-kovariačné modely, historické simulácie, simulácia Monte Carlo. |
|---|