O neplatnosti predpokladu normality rozdelenia výnosností kapitálových aktív
Axióma platnosti normality rozdelenia výnosnosti kapitálových aktív. Vhodnosť použitia Studentovho, resp. Paretovho rozdelenia. Využitie Pearsonovho rozdelenia. Odhad parametrov Laplaceovho rozdelenia.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: O neplatnosti predpokladu normality rozdelenia výnosností kapitálových aktív
- O zlyhaní tradičného škálovania štandardnej odchýlky výnosností kapitálových aktív
- Model oceňovania kapitálových aktív - CAPM
- Overovanie predpokladu normality
- Testovanie lineárnej závislosti rizika a miery výnosnosti v rovnovážnom modely CAPM
- Konstrukce burzovních indexů pomocí modelu oceňování kapitálových aktiv. 2
- Procedúra prevzorkovania v rámci modelov výberu portfólia: generovanie dát z viacrozmerného nie-normálneho rozdelenia