O neplatnosti predpokladu normality rozdelenia výnosností kapitálových aktív
Axióma platnosti normality rozdelenia výnosnosti kapitálových aktív. Vhodnosť použitia Studentovho, resp. Paretovho rozdelenia. Využitie Pearsonovho rozdelenia. Odhad parametrov Laplaceovho rozdelenia.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: O neplatnosti predpokladu normality rozdelenia výnosností kapitálových aktív
- O zlyhaní tradičného škálovania štandardnej odchýlky výnosností kapitálových aktív
- Model oceňovania kapitálových aktív - CAPM
- Overovanie predpokladu normality
- Testovanie lineárnej závislosti rizika a miery výnosnosti v rovnovážnom modely CAPM
- Konstrukce burzovních indexů pomocí modelu oceňování kapitálových aktiv. 2
- Procedúra prevzorkovania v rámci modelov výberu portfólia: generovanie dát z viacrozmerného nie-normálneho rozdelenia