O neplatnosti predpokladu normality rozdelenia výnosností kapitálových aktív
Axióma platnosti normality rozdelenia výnosnosti kapitálových aktív. Vhodnosť použitia Studentovho, resp. Paretovho rozdelenia. Využitie Pearsonovho rozdelenia. Odhad parametrov Laplaceovho rozdelenia.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: O neplatnosti predpokladu normality rozdelenia výnosností kapitálových aktív
- O zlyhaní tradičného škálovania štandardnej odchýlky výnosností kapitálových aktív
- Model oceňovania kapitálových aktív - CAPM
- Overovanie predpokladu normality
- Testovanie lineárnej závislosti rizika a miery výnosnosti v rovnovážnom modely CAPM
- Konstrukce burzovních indexů pomocí modelu oceňování kapitálových aktiv. 2
- Procedúra prevzorkovania v rámci modelov výberu portfólia: generovanie dát z viacrozmerného nie-normálneho rozdelenia