O neplatnosti predpokladu normality rozdelenia výnosností kapitálových aktív
Axióma platnosti normality rozdelenia výnosnosti kapitálových aktív. Vhodnosť použitia Studentovho, resp. Paretovho rozdelenia. Využitie Pearsonovho rozdelenia. Odhad parametrov Laplaceovho rozdelenia.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: O neplatnosti predpokladu normality rozdelenia výnosností kapitálových aktív
- O zlyhaní tradičného škálovania štandardnej odchýlky výnosností kapitálových aktív
- Model oceňovania kapitálových aktív - CAPM
- Overovanie predpokladu normality
- Testovanie lineárnej závislosti rizika a miery výnosnosti v rovnovážnom modely CAPM
- Konstrukce burzovních indexů pomocí modelu oceňování kapitálových aktiv. 2
- Procedúra prevzorkovania v rámci modelov výberu portfólia: generovanie dát z viacrozmerného nie-normálneho rozdelenia