Aplikácia R/S analýzy burzového indexu SAX
Skúmanie slovenského akciového indexu SAX z hľadiska prítomnosti dlhodobých závislostí na jeho výnosoch. Výpočet tzv. Hurstovho koeficientu pomocou R/S analýzy.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Aplikácia R/S analýzy burzového indexu SAX
- Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX
- Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
- Nelineárne modely vývoja Slovenského akciového indexu SAX
- Režim vývoja burzového indexu z hľadiska klastrovej analýzy
- Štatistické skúmanie závislosti v jazyku R
- Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov