Aplikácia R/S analýzy burzového indexu SAX
Skúmanie slovenského akciového indexu SAX z hľadiska prítomnosti dlhodobých závislostí na jeho výnosoch. Výpočet tzv. Hurstovho koeficientu pomocou R/S analýzy.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Aplikácia R/S analýzy burzového indexu SAX
- Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX
- Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
- Nelineárne modely vývoja Slovenského akciového indexu SAX
- Režim vývoja burzového indexu z hľadiska klastrovej analýzy
- Štatistické skúmanie závislosti v jazyku R
- Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov