Aplikácia R/S analýzy burzového indexu SAX
Skúmanie slovenského akciového indexu SAX z hľadiska prítomnosti dlhodobých závislostí na jeho výnosoch. Výpočet tzv. Hurstovho koeficientu pomocou R/S analýzy.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Aplikácia R/S analýzy burzového indexu SAX
- Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX
- Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov
- Nelineárne modely vývoja Slovenského akciového indexu SAX
- Režim vývoja burzového indexu z hľadiska klastrovej analýzy
- Štatistické skúmanie závislosti v jazyku R
- Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov