Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti

Afficher d'autres versions (1)

Zmena postavenia trhových rizík v rámci podnikania bánk. Zmeny pravidiel kapitálovej primeranosti. Možnosť bánk vypočítať kapitálové požiadavky na krytie trhových rizík vlastnými modelmi založenými na kalkulácii Value-at-Risk (VAR). Požiadavky stanovené regulačným orgánom na používanie alternatívnyc...

Description complète

Enregistré dans:
Auteur principal: Badík, Peter
Format: Chapitre de livre
Langue:slovaque
Sujets:
banky
primeranosť kapitálová
riziko bankové
riziko trhové
risk management
metóda Value at Risk
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
Résumé:Zmena postavenia trhových rizík v rámci podnikania bánk. Zmeny pravidiel kapitálovej primeranosti. Možnosť bánk vypočítať kapitálové požiadavky na krytie trhových rizík vlastnými modelmi založenými na kalkulácii Value-at-Risk (VAR). Požiadavky stanovené regulačným orgánom na používanie alternatívnych spôsobov výpočtu CAR (capital adequacy ratio). Definícia VAR. Výber parametrov. Voľba časového obdobia. Pokračovanie v čísle 3/2005.

Documents similaires