Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti

Weitere Versionen anzeigen (1)

Zmena postavenia trhových rizík v rámci podnikania bánk. Zmeny pravidiel kapitálovej primeranosti. Možnosť bánk vypočítať kapitálové požiadavky na krytie trhových rizík vlastnými modelmi založenými na kalkulácii Value-at-Risk (VAR). Požiadavky stanovené regulačným orgánom na používanie alternatívnyc...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
1. Verfasser: Badík, Peter
Format: Buchkapitel
Sprache:Slowakisch
Schlagworte:
banky
primeranosť kapitálová
riziko bankové
riziko trhové
risk management
metóda Value at Risk
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
Zusammenfassung:Zmena postavenia trhových rizík v rámci podnikania bánk. Zmeny pravidiel kapitálovej primeranosti. Možnosť bánk vypočítať kapitálové požiadavky na krytie trhových rizík vlastnými modelmi založenými na kalkulácii Value-at-Risk (VAR). Požiadavky stanovené regulačným orgánom na používanie alternatívnych spôsobov výpočtu CAR (capital adequacy ratio). Definícia VAR. Výber parametrov. Voľba časového obdobia. Pokračovanie v čísle 3/2005.

Ähnliche Einträge