Value at risk vo finančnom rozhodovaní podniku

Nezávislý pohľad na metódu value at risk (VaR) na jej možné uplatnenie v nebankovom sektore. Vznik a dôsledky pôsobenia rizika. Predpoklady uplatnenia VaR. Prezentácia kvantifikácie VaR prostredníctvom lineárnej interpolácie.

Uložené v:
Hlavný autor: Markovič, Peter, 1974-
Médium: Kapitola
Jazyk:Slovak
Predmet:
hedging
rozhodovanie finančné
metóda Value at Risk
riziko
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
Shrnutí:Nezávislý pohľad na metódu value at risk (VaR) na jej možné uplatnenie v nebankovom sektore. Vznik a dôsledky pôsobenia rizika. Predpoklady uplatnenia VaR. Prezentácia kvantifikácie VaR prostredníctvom lineárnej interpolácie.

Podobné jednotky