Value at risk vo finančnom rozhodovaní podniku
Nezávislý pohľad na metódu value at risk (VaR) na jej možné uplatnenie v nebankovom sektore. Vznik a dôsledky pôsobenia rizika. Predpoklady uplatnenia VaR. Prezentácia kvantifikácie VaR prostredníctvom lineárnej interpolácie.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Value at risk vo finančnom rozhodovaní podniku
- Model value at risk (VaR)
- Přístupy k eliminaci finančních rizik na bázi finančních hedgingových strategií
- Neistota v meraní miery neistoty metódami Value at Risk
- Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
- Value at risk I. Value at risk ako miera rizika, alternatívy, nedostatky a regulačný aspekt
- Meranie finančných a poistných rizík metódou Value at risk