Value at risk vo finančnom rozhodovaní podniku
Nezávislý pohľad na metódu value at risk (VaR) na jej možné uplatnenie v nebankovom sektore. Vznik a dôsledky pôsobenia rizika. Predpoklady uplatnenia VaR. Prezentácia kvantifikácie VaR prostredníctvom lineárnej interpolácie.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Value at risk vo finančnom rozhodovaní podniku
- Model value at risk (VaR)
- Přístupy k eliminaci finančních rizik na bázi finančních hedgingových strategií
- Neistota v meraní miery neistoty metódami Value at Risk
- Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
- Value at risk I. Value at risk ako miera rizika, alternatívy, nedostatky a regulačný aspekt
- Meranie finančných a poistných rizík metódou Value at risk