Stresové testování jako doplněk varu

Charakteristika ukazovateľa hodnoty v riziku VaR ( value at risk) a modelov VaR. Testovanie stresových scenárov ( stress testing )– ukazovateľ ako doplnok VaRu. Klasifikácia stresových scenárov. Hlavné rizikové faktory pri hľadaní stresových scenárov. Tvorba historických scenárov. Subjektívne scenár...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
1. Verfasser: Strnad, Petr
Format: Buchkapitel
Sprache:Tschechisch
Schlagworte:
portfólio
testovanie hypotéz
metóda Value at Risk
metóda Monte Carlo
scenáre
riziko trhové
ukazovatele hodnotové
trh kapitálový
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
Zusammenfassung:Charakteristika ukazovateľa hodnoty v riziku VaR ( value at risk) a modelov VaR. Testovanie stresových scenárov ( stress testing )– ukazovateľ ako doplnok VaRu. Klasifikácia stresových scenárov. Hlavné rizikové faktory pri hľadaní stresových scenárov. Tvorba historických scenárov. Subjektívne scenáre ako vhodný doplnok historických a staticky orientovaných metód a ich konštrukcia. Spôsoby mechanického generovania stresových scenárov. Vykazovanie výsledkov stresových testov integrovane do jedného ukazovateľa s VaRom – stresovaný VaR. Metóda Monte Carlo a metóda, ktorú navrhujú Cherubiny a Della Lunga.

Ähnliche Einträge