Stresové testování jako doplněk varu

Charakteristika ukazovateľa hodnoty v riziku VaR ( value at risk) a modelov VaR. Testovanie stresových scenárov ( stress testing )– ukazovateľ ako doplnok VaRu. Klasifikácia stresových scenárov. Hlavné rizikové faktory pri hľadaní stresových scenárov. Tvorba historických scenárov. Subjektívne scenár...

Full description

Saved in:
Main Author: Strnad, Petr
Format: Book Chapter
Language:Czech
Subjects:
portfólio
testovanie hypotéz
metóda Value at Risk
metóda Monte Carlo
scenáre
riziko trhové
ukazovatele hodnotové
trh kapitálový
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Summary:Charakteristika ukazovateľa hodnoty v riziku VaR ( value at risk) a modelov VaR. Testovanie stresových scenárov ( stress testing )– ukazovateľ ako doplnok VaRu. Klasifikácia stresových scenárov. Hlavné rizikové faktory pri hľadaní stresových scenárov. Tvorba historických scenárov. Subjektívne scenáre ako vhodný doplnok historických a staticky orientovaných metód a ich konštrukcia. Spôsoby mechanického generovania stresových scenárov. Vykazovanie výsledkov stresových testov integrovane do jedného ukazovateľa s VaRom – stresovaný VaR. Metóda Monte Carlo a metóda, ktorú navrhujú Cherubiny a Della Lunga.

Similar Items