Stresové testování jako doplněk varu

Charakteristika ukazovateľa hodnoty v riziku VaR ( value at risk) a modelov VaR. Testovanie stresových scenárov ( stress testing )– ukazovateľ ako doplnok VaRu. Klasifikácia stresových scenárov. Hlavné rizikové faktory pri hľadaní stresových scenárov. Tvorba historických scenárov. Subjektívne scenár...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Strnad, Petr
Format:	Chapitre de livre
Langue:	tchèque
Sujets:	portfólio testovanie hypotéz metóda Value at Risk metóda Monte Carlo scenáre riziko trhové ukazovatele hodnotové trh kapitálový
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!