Stresové testování jako doplněk varu

Charakteristika ukazovateľa hodnoty v riziku VaR ( value at risk) a modelov VaR. Testovanie stresových scenárov ( stress testing )– ukazovateľ ako doplnok VaRu. Klasifikácia stresových scenárov. Hlavné rizikové faktory pri hľadaní stresových scenárov. Tvorba historických scenárov. Subjektívne scenár...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Strnad, Petr
Natura: Capitolo di libro
Lingua:ceco
Soggetti:
portfólio
testovanie hypotéz
metóda Value at Risk
metóda Monte Carlo
scenáre
riziko trhové
ukazovatele hodnotové
trh kapitálový
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0049534
005 20231107071421.4
041 0 |a cze 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Stresové testování jako doplněk varu  |c Petr Strnad 
520 |a Charakteristika ukazovateľa hodnoty v riziku VaR ( value at risk) a modelov VaR. Testovanie stresových scenárov ( stress testing )– ukazovateľ ako doplnok VaRu. Klasifikácia stresových scenárov. Hlavné rizikové faktory pri hľadaní stresových scenárov. Tvorba historických scenárov. Subjektívne scenáre ako vhodný doplnok historických a staticky orientovaných metód a ich konštrukcia. Spôsoby mechanického generovania stresových scenárov. Vykazovanie výsledkov stresových testov integrovane do jedného ukazovateľa s VaRom – stresovaný VaR. Metóda Monte Carlo a metóda, ktorú navrhujú Cherubiny a Della Lunga. 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a testovanie hypotéz 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
610 2 0 |a metóda Monte Carlo 
610 2 0 |a scenáre 
610 2 0 |a riziko trhové 
610 2 0 |a ukazovatele hodnotové 
610 2 0 |a trh kapitálový 
100 1 |a Strnad, Petr 

Documenti analoghi