Meranie finančných a poistných rizík metódou Value at risk

Prezentácia súčasnej metodológie Value at Risk (VaR). Metodológia VaR ponúka veľké množstvo metód na odhad najväčšej potenciálnej straty. Strata je daná s určitou pravdepodobnosťou. Informácie o riziku vyjadrené hodnotou VaR môžu manažéri použiť pri rozhodovaní o alokácii zdrojov do svojich portfól...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Bohdalová, Mária
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	riziko finančné riziko poistné metóda Value at Risk metódy simulačné strata
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!