Využitie cenového rozpätia pri analýze volatility

Problematika využitia cenového rozpätia pri analýze volatility finančných časových radov. Analýza bola vykonaná pre denné hodnoty rakúskeho burzového indexu ATX (The Austrian Traded Index) za obdobie 4.1.1999 – 28.12.2007 (t.j. 2221 hodnôt) v programovom systéme EViews 5.1. Výsledky poukazujú na úzk...

ver descrição completa

Na minha lista:
Autor principal: Chocholatá, Michaela, 1977-
Formato: Capítulo de Livro
Idioma:eslovaco
Assuntos:
rozpätie cenové
volatilita
rady časové
indexy burzové
Tags: Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
Resumo:Problematika využitia cenového rozpätia pri analýze volatility finančných časových radov. Analýza bola vykonaná pre denné hodnoty rakúskeho burzového indexu ATX (The Austrian Traded Index) za obdobie 4.1.1999 – 28.12.2007 (t.j. 2221 hodnôt) v programovom systéme EViews 5.1. Výsledky poukazujú na úzku súvislosť rozptylu a procesov generujúcich maximálne a minimálne ceny aktíva.

Registos relacionados