Využitie cenového rozpätia pri analýze volatility
Problematika využitia cenového rozpätia pri analýze volatility finančných časových radov. Analýza bola vykonaná pre denné hodnoty rakúskeho burzového indexu ATX (The Austrian Traded Index) za obdobie 4.1.1999 – 28.12.2007 (t.j. 2221 hodnôt) v programovom systéme EViews 5.1. Výsledky poukazujú na úzk...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|