Využitie cenového rozpätia pri analýze volatility

Problematika využitia cenového rozpätia pri analýze volatility finančných časových radov. Analýza bola vykonaná pre denné hodnoty rakúskeho burzového indexu ATX (The Austrian Traded Index) za obdobie 4.1.1999 – 28.12.2007 (t.j. 2221 hodnôt) v programovom systéme EViews 5.1. Výsledky poukazujú na úzk...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
1. Verfasser: Chocholatá, Michaela, 1977-
Format: Buchkapitel
Sprache:Slowakisch
Schlagworte:
rozpätie cenové
volatilita
rady časové
indexy burzové
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

MARC

LEADER 00000nla$a2200000$$$4500
001 0071852
005 20240502071843.9
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Využitie cenového rozpätia pri analýze volatility  |c Michaela Chocholatá 
520 |a Problematika využitia cenového rozpätia pri analýze volatility finančných časových radov. Analýza bola vykonaná pre denné hodnoty rakúskeho burzového indexu ATX (The Austrian Traded Index) za obdobie 4.1.1999 – 28.12.2007 (t.j. 2221 hodnôt) v programovom systéme EViews 5.1. Výsledky poukazujú na úzku súvislosť rozptylu a procesov generujúcich maximálne a minimálne ceny aktíva. 
610 2 0 |a rozpätie cenové 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a rady časové 
610 2 0 |a indexy burzové 
100 1 |a Chocholatá, Michaela, 1977- 

Ähnliche Einträge