Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation
Návrh simulácie Monte Carlo pre odhad value at risk opcie na akcie nevyplácajúcu dividendu. Použitie Taylorovho vzorca na Blackovu-Scholesovu opčnú oceňovaciu formulu. Delta-gamma aproximácia. Choleského rozklad.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo
- VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk