Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation

Návrh simulácie Monte Carlo pre odhad value at risk opcie na akcie nevyplácajúcu dividendu. Použitie Taylorovho vzorca na Blackovu-Scholesovu opčnú oceňovaciu formulu. Delta-gamma aproximácia. Choleského rozklad.

Saved in:
Main Author: Boďa, Martin
Other Authors: Osička, Tomáš
Format: Book Chapter
Language:English
Subjects:
metóda Monte Carlo
odhad štatistický
metóda Value at Risk
model Value at Risk
simulácia
opcie
modely
metódy štatistické
štatistika
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0089978
005 20220505123133.1
041 0 |a eng 
044 |a SK 
245 1 0 |a Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation  |c Martin Boďa, Tomáš Osička 
520 |a Návrh simulácie Monte Carlo pre odhad value at risk opcie na akcie nevyplácajúcu dividendu. Použitie Taylorovho vzorca na Blackovu-Scholesovu opčnú oceňovaciu formulu. Delta-gamma aproximácia. Choleského rozklad. 
610 2 0 |a metóda Monte Carlo 
610 2 0 |a odhad štatistický 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
610 2 0 |a model Value at Risk 
610 2 0 |a simulácia 
610 2 0 |a opcie 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a metódy štatistické 
610 2 0 |a štatistika 
100 1 |a Boďa, Martin 
700 1 |a Osička, Tomáš 

Similar Items