Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation

Návrh simulácie Monte Carlo pre odhad value at risk opcie na akcie nevyplácajúcu dividendu. Použitie Taylorovho vzorca na Blackovu-Scholesovu opčnú oceňovaciu formulu. Delta-gamma aproximácia. Choleského rozklad.

Salvato in:
Autore principale: Boďa, Martin
Altri autori: Osička, Tomáš
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
metóda Monte Carlo
odhad štatistický
metóda Value at Risk
model Value at Risk
simulácia
opcie
modely
metódy štatistické
štatistika
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
Riassunto:Návrh simulácie Monte Carlo pre odhad value at risk opcie na akcie nevyplácajúcu dividendu. Použitie Taylorovho vzorca na Blackovu-Scholesovu opčnú oceňovaciu formulu. Delta-gamma aproximácia. Choleského rozklad.

Documenti analoghi