Data forecasting using VAR model
Model vektorovej autoregresie (VAR) sa vyznačuje flexibilitou a jednoduchým používaním týchto modelov pre analýzu viacrozmerných časových radov. Model VAR je prirodzeným rozšírením jednorozmerných autoregresných modelov. Vyznačuje sa účinným opisom dynamického správania sa ekonomických a finančných...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
| Riassunto: | Model vektorovej autoregresie (VAR) sa vyznačuje flexibilitou a jednoduchým používaním týchto modelov pre analýzu viacrozmerných časových radov. Model VAR je prirodzeným rozšírením jednorozmerných autoregresných modelov. Vyznačuje sa účinným opisom dynamického správania sa ekonomických a finančných časových radov. Okrem analýz viacrozmerných časových radov a prognóz je model VAR používaný pre štrukturálne a politické analýzy. Tvorba makroekonomického modelu, ktorý je z metodologického hľadiska založený na princípoch vektorovo autoregresných modelov a jeho využitie na vytvorenie prognózy tvorby hrubého kapitálu a konečnej spotreby SR. |
|---|