Data forecasting using VAR model

Model vektorovej autoregresie (VAR) sa vyznačuje flexibilitou a jednoduchým používaním týchto modelov pre analýzu viacrozmerných časových radov. Model VAR je prirodzeným rozšírením jednorozmerných autoregresných modelov. Vyznačuje sa účinným opisom dynamického správania sa ekonomických a finančných...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Oštrom, Marek
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	modelovanie ekonometrické modely rady časové prognózy predvídanie kapitál spotreba konečná
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!